De sjabloon Portfoliooptimalisatie identificeert de optimale kapitaalwegingen voor een portefeuille van financiële beleggingen die het hoogste rendement oplevert voor het laagste risico op basis van het rendementsprofiel en de correlatie tussen individuele beleggingen. Het ontwerp van het portfolio-optimalisatiemodel maakt het mogelijk om te worden toegepast op zowel financiële instrumenten als zakelijke stroomportefeuilles. Het sjabloon voor optimalisatie van de portfolio is intuïtief en flexibel met overal hulppictogrammen om te helpen bij de invoer en interpretatie van uitvoerresultaten. De invoer van historische gegevens voor de analyse wordt ondersteund door opties om absolute prijzen of rendementen te specificeren, het aantal lopende eenheden dat wordt aangehouden en een hulpmiddel om lange periodes van financiële marktgegevens voor effecten te downloaden.
Geavanceerde optimalisatieopties omvatten het instellen van minimale en maximale beperkingen voor wegingen in de optimale portfolio en risicoanalyseopties voor de totale volatiliteit onder de Sharpe-ratio, neerwaartse risico of semi-deviatie onder de Sortino-ratio en winst / verlies onder de Omega verhouding. Optimalisatie biedt de mogelijkheid om een doelrendement te behalen, berekend via Monte Carlo-simulatie. De resultaten van de portfolio-optimalisatie worden weergegeven met wegingsgrafieken en retourverdelingen, evenals acquisitie- en liquidatie-acties vereist. Alternatieve en aangepaste portfolio's langs de efficiënte grens kunnen worden geladen. Technische analyse wordt geleverd met teruggecontroleerd totaalrendement van signaalhandel en automatische optimalisatie van parameters.
Ondersteunt gemengde portefeuilles met lange / korte posities. Voert back-tested rolling optimalisatie uit. Er is technische analyse toegevoegd met de mogelijkheid om constante parameters te optimaliseren om het teruggecontroleerde rendement op koop- en verkoopsignalen te maximaliseren. Omvat gedetailleerde analyse en grafiek van eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, veranderingssnelheid, voortschrijdend gemiddelde convergentie / divergentie, relatieve sterkte en Bollinger-banden. Biedt de mogelijkheid om een kapitaalbedrag gelijkelijk toe te passen op het starten van portfoliogewichten. Real-time downloaden van gegevens
Reacties niet gevonden