Time Series API is een professionele C ++ klasse bibliotheek voor het simuleren (backtesting) en het inzetten van financiële handel strategieën en algemene doeleinden tijdreeksen modellering. De bibliotheek is een stand-alone tijdreeks motor die via een component object model kan worden uitgebreid.
Modellen worden gedefinieerd met behulp van 'formule syntaxis en semantiek' mogelijk gemaakt door een reeks van lichtgewicht-interface klassen die het kader component vervangen. De bibliotheek ondersteunt de modellering van zelfs de meest complexe ideeën, is eenvoudig uit te breiden, en ondersteunt de implementatie in een tijdsbestek (variabele of vaste, met tussenpozen zo kort als één milliseconde). De bibliotheek heeft ook een set van geoptimaliseerde database-lessen voor het lezen en schrijven van miljoenen records in seconden.
Als universele hulpmiddel voor het modelleren tijdreeksen tijdreeksen API toepassingen in vele gebieden, zoals:
* Trading en beleggingsstrategie simulatie en implementatie:
o Individuele markt en de inter-marktmodellen
o Iteratieve evaluaties op manden
o Evaluatie van aggregaten (bijv. aangepaste indices)
o Fundamentele bedrijf datamodellen
* Economische modellering
* Tijdreeksen normalisatie en verwerking:
o Normalizing neurale trainingsgegevens
o datatransformaties
o Tijdschema conversies
* De gegevens toezicht (bijv financieel, wetenschappelijk):
o Event Notification
o Patroonherkenning
o Filtering toepassingen (bijv. ruisonderdrukking)
* Computational modelling
o Genetische algoritmen
Beperkingen
Simulaties beperkt tot 1.000 bars
Reacties niet gevonden