SigmaFit is gebaseerd op de roman exacte oplossingen van de auteur (YM_SV) van de Stochastic Volatiliteit (SV) Option problemen. Het past een state of the art SV optie model op de markt (futures) optieprijzen tot 6410% beter dan de populaire optiewaarderingsmodellen zoals Black (76) -Scholes (ook aanwezig). Het kan de gemonteerd modellen gebruiken om andere marktprijzen, Grieken en impliciete volatiliteit (IVS), zoals prijzen volgende dag dan% 1114 nader voorspeld.
Deze en andere titels zijn opgenomen als echte voorbeelden gebruikers kunnen lopen en zien voor zichzelf. SigmaFit is eenvoudig te gebruiken, gewoon 2 eenvoudige 1 en 2 kolommen Strike en (markt) Optie Prijs tekstbestanden, voert optie parameters in een eenvoudig formulier in en klik Fit. Handen op info, Leesmij en echte voorbeelden geven van extra hulp. Een klik interfaces Excel alle ingerichte & prognose prijzen, Grieken, infusen en de goedheid van fit. SigmaFit kent vele toepassingen en is onmisbaar in (derivaten) (Arbitrage) Trading, Investments, Portfolio Management & Insurance, Risk Management, Hedging, VAR
Eisen .
Windows 95/98 / NT / 2000 / XP
Beperkingen
30-dagen of 30-gebruik proef
Reacties niet gevonden